勝率とリスクの賭け率について（6年前に書いた記事です）
- 2017/12/03
- 14:07
勝率とリスクの賭け率について
以前のブログで勝率５０％では資産がどんどん減っていくことを書きました
本日は雨で予定していた釣りがなくなって時間できたので、
グーグルの計算機能を使って各勝率ごとの賭け率とその結果について計算してみました。
想定元金１００万円。トレード回数は１００回とする。
勝率は、５０％、５３％、５５％、５７％、６０％の５パターン。
賭け率は、５％、１０％、１５％、２０％、２５％、とします。
元金が１００万円で賭け率が５％なら１回の勝ちで１０５万円となり、１０％なら１１０万円となります。
負ければ逆に同％づつ減ります。
こんな勝ち負けが１００回つづいた結果が下記です。
賭け率→ ５％ １０％ １５％ ２０％ ２５％
勝率↓
５０％ ０．８８ ０．６０ ０．３２ ０．１３ ０．０３
５３％ １．１９ １．１０ ０．７９ ０．４３ ０．１８
５５％ １．４５ １．６５ １．４５ ０．９８ ０．５１
５７％ １．７８ ２．４６ ２．６５ ２．２２ １．４１
６０％ ２．４０ ４．５０ ６．５８ ７．４９ ６．５６
（倍）
まともな手法であれば勝率は現実的には５０％から６０数％ぐらいです。
言うまでもなく、相場の世界で勝率８０、９０％なんていうのはありえないので最初から計算除外しています。
５０％と６０％の違いでも実運用では天と地ほどの差があります。
上記の結果を見れば、
同じ勝率でも賭け率の違いで結果に大きな差が出ているのがわかります。
反対に同じ賭け率でも勝率のわずかな差で結果が大きく違うのがおわかりいただけると思います。
ＦＸならこれにスプレッドの基本コストが毎回かかりますので現実のトレードでの利益は当然減ります。
こんなにうまくいきません。
また、約定スリップや急なスプレッド拡大などの予測できない余分なコストもありますから話は単純ではありません。
トレードごとに、１０％勝ち、１０％負け・・・・と毎回賭け率きっちりの増減が繰り返されることもありえませんので、
こうした収益シュミレーションは少し不毛ですらありますが、ある程度の参考にはなります。
中長期のスイングトレードなどによる損小利極大のトレードだと勝率３０％とかもありですが、
日々のデイトレードで勝ち負けの分水嶺となるのは、勝率５０％～ ６０％の間にあると考えて間違いないです。
もちろん、商材屋や自動売買ソフト販売業者が大好きな“勝率９０％以上！！”とかはおとぎ話であり、
いうまでもなく損きり先送りの“コツコツﾄﾞｶｰ～ん”型の典型であることがほとんどです。
利食い１０pips、損きり３０００pips・・・・みたいなｗｗｗ
１回の“ドカ～ン”で憤死です。
震災後の日経平均暴落でオプションの売りによる多額の損失を出した個人投資家が多いですが、
日経オプションの“ハダカ売り戦略”もコツコツドカンの性質があるので、
素人が勝率に釣られてうっかり手を出すと１回の負けで致命的な大やけどをします。
「焼肉酒家えびす」の殺人ユッケではありませんが、安すぎるモノには裏がある・・・。
投資の世界だと、高すぎる勝率には裏がある・・・・ということです。
各人の性格にもよりますが、私としては賭け率５％までをおすすめします。
初期段階で運悪く連敗を喰らうことがありますので、
よほどの胆力がある方でないかぎり５％以上のリスクテイクはおすすめできません。
目先の利益よりも、退場せずに長く長くなが～くつづけることが何よりも大切です。
資産の賭け率が１０％、勝率が５５％なら、１００回後の資産の伸び（Ｒ）は以下の式で表すことができます。
R=1×（1+0.1）55乗×（1-0.1）45乗
表計算ソフトがなくてもグーグルの検索ボックスに
1.1＾55 と入力すれば（1＋0.1）55乗の値が、
0.9＾45 と入力すれば（1-0.1）45乗の値が出てきます。
ご参考までに。。。。。
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以前のブログで勝率５０％では資産がどんどん減っていくことを書きました
本日は雨で予定していた釣りがなくなって時間できたので、
グーグルの計算機能を使って各勝率ごとの賭け率とその結果について計算してみました。
想定元金１００万円。トレード回数は１００回とする。
勝率は、５０％、５３％、５５％、５７％、６０％の５パターン。
賭け率は、５％、１０％、１５％、２０％、２５％、とします。
元金が１００万円で賭け率が５％なら１回の勝ちで１０５万円となり、１０％なら１１０万円となります。
負ければ逆に同％づつ減ります。
こんな勝ち負けが１００回つづいた結果が下記です。
賭け率→ ５％ １０％ １５％ ２０％ ２５％
勝率↓
５０％ ０．８８ ０．６０ ０．３２ ０．１３ ０．０３
５３％ １．１９ １．１０ ０．７９ ０．４３ ０．１８
５５％ １．４５ １．６５ １．４５ ０．９８ ０．５１
５７％ １．７８ ２．４６ ２．６５ ２．２２ １．４１
６０％ ２．４０ ４．５０ ６．５８ ７．４９ ６．５６
（倍）
まともな手法であれば勝率は現実的には５０％から６０数％ぐらいです。
言うまでもなく、相場の世界で勝率８０、９０％なんていうのはありえないので最初から計算除外しています。
５０％と６０％の違いでも実運用では天と地ほどの差があります。
上記の結果を見れば、
同じ勝率でも賭け率の違いで結果に大きな差が出ているのがわかります。
反対に同じ賭け率でも勝率のわずかな差で結果が大きく違うのがおわかりいただけると思います。
ＦＸならこれにスプレッドの基本コストが毎回かかりますので現実のトレードでの利益は当然減ります。
こんなにうまくいきません。
また、約定スリップや急なスプレッド拡大などの予測できない余分なコストもありますから話は単純ではありません。
トレードごとに、１０％勝ち、１０％負け・・・・と毎回賭け率きっちりの増減が繰り返されることもありえませんので、
こうした収益シュミレーションは少し不毛ですらありますが、ある程度の参考にはなります。
中長期のスイングトレードなどによる損小利極大のトレードだと勝率３０％とかもありですが、
日々のデイトレードで勝ち負けの分水嶺となるのは、勝率５０％～ ６０％の間にあると考えて間違いないです。
もちろん、商材屋や自動売買ソフト販売業者が大好きな“勝率９０％以上！！”とかはおとぎ話であり、
いうまでもなく損きり先送りの“コツコツﾄﾞｶｰ～ん”型の典型であることがほとんどです。
利食い１０pips、損きり３０００pips・・・・みたいなｗｗｗ
１回の“ドカ～ン”で憤死です。
震災後の日経平均暴落でオプションの売りによる多額の損失を出した個人投資家が多いですが、
日経オプションの“ハダカ売り戦略”もコツコツドカンの性質があるので、
素人が勝率に釣られてうっかり手を出すと１回の負けで致命的な大やけどをします。
「焼肉酒家えびす」の殺人ユッケではありませんが、安すぎるモノには裏がある・・・。
投資の世界だと、高すぎる勝率には裏がある・・・・ということです。
各人の性格にもよりますが、私としては賭け率５％までをおすすめします。
初期段階で運悪く連敗を喰らうことがありますので、
よほどの胆力がある方でないかぎり５％以上のリスクテイクはおすすめできません。
目先の利益よりも、退場せずに長く長くなが～くつづけることが何よりも大切です。
資産の賭け率が１０％、勝率が５５％なら、１００回後の資産の伸び（Ｒ）は以下の式で表すことができます。
R=1×（1+0.1）55乗×（1-0.1）45乗
表計算ソフトがなくてもグーグルの検索ボックスに
1.1＾55 と入力すれば（1＋0.1）55乗の値が、
0.9＾45 と入力すれば（1-0.1）45乗の値が出てきます。
ご参考までに。。。。。
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